PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STHE.L с HYFA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STHE.L с HYFA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L).

STHE.L и HYFA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и HYFA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и HYFA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-0.63%6.43%6.85%8.96%-6.98%3.51%1.79%6.81%-3.40%3.56%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-0.46%-3.41%12.15%6.90%-8.49%13.40%-0.01%14.98%-0.66%-4.41%
Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как HYFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HYFA.L с доходностью -0.46%.

STHE.L

1 день
0.58%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.15%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.17%
10 лет*
3.67%

HYFA.L

1 день
0.85%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.71%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с FAHY.LSTHE.L с SDHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.L
Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EQGB.L

Сравнение комиссий STHE.L и HYFA.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYFA.L в 0.45%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Доходность на риск

STHE.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STHE.LHYFA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.18

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

-0.18

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.25

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

-0.85

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. HYFA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа HYFA.L равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и HYFA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STHE.LHYFA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.18

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между STHE.L и HYFA.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и HYFA.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности HYFA.L в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и HYFA.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и HYFA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STHE.LHYFA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-29.37%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-5.33%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.27%

-17.97%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.28%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.03%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.22%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и HYFA.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STHE.LHYFA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.80%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

5.55%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

9.24%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

8.88%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

10.26%

-3.50%