Сравнение HYFA.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
HYFA.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYFA.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFA.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.96% | 9.60% | 5.20% | 7.52% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
HYFA.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
HYFA.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFA.L и FTWG.L
HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Доходность на риск
HYFA.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
HYFA.L
FTWG.L
Сравнение HYFA.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFA.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.96 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.31 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.54 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между HYFA.L и FTWG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFA.L и FTWG.L
Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.75% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYFA.L и FTWG.L
Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -17.78% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -10.16% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.05% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.06% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.87% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFA.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFA.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 5.21% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 9.03% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 15.49% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 13.13% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 13.13% | -4.58% |