PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFA.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYFA.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

HYFA.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYFA.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYFA.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		-1.96%9.60%5.20%10.21%-13.83%5.51%8.98%12.43%-5.11%0.07%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

HYFA.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYFA.L показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

HYFA.L

1 день
0.96%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.05%
1 год
5.35%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с HYFA.L:
HYFA.L с SPYHYFA.L с EHYG.LHYFA.L с JNKS.LHYFA.L с EQQU.LHYFA.L с FTWG.LHYFA.L с DHYA.LHYFA.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий HYFA.L и EQGB.L

HYFA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.

HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Доходность на риск

HYFA.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFA.L
Ранг доходности на риск HYFA.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFA.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFA.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.72

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.06

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.93

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFA.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFA.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFA.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFA.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между HYFA.L и EQGB.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFA.L и EQGB.L

Дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYFA.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.75%6.57%7.05%6.73%5.78%4.63%5.86%6.08%6.19%5.46%1.22%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYFA.L и EQGB.L

Максимальная просадка HYFA.L за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFA.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYFA.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-36.77%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-11.33%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-36.77%

+18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-8.28%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-7.64%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.10%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFA.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) составляет 3.29%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что HYFA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYFA.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

7.08%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

13.75%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

22.98%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

24.73%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.55%

24.85%

-16.30%