Сравнение FAHY.L с JGYH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).
FAHY.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAHY.L и JGYH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHY.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -1.05% | 2.08% | 6.93% | 4.14% | -3.51% | 6.81% | 3.86% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.25% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
Разные валюты инструментов
FAHY.L торгуется в GBp, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAHY.L показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 0.25%.
FAHY.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHY.L и JGYH.L
FAHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Доходность на риск
FAHY.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
FAHY.L
JGYH.L
Сравнение FAHY.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHY.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.42 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 6.24 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.95 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAHY.L и JGYH.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHY.L и JGYH.L
Дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.67% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAHY.L и JGYH.L
Максимальная просадка FAHY.L за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHY.L и JGYH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.91% | -12.24% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.26% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | -7.75% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.91% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.58% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.93% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHY.L и JGYH.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 1.89% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHY.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.82% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 3.79% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 5.92% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.98% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 8.70% | +1.33% |