Сравнение STGIX с SAMBX
STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - STGIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Virtus, while SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STGIX returned 1.20%/yr vs 4.68%/yr for SAMBX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STGIX и SAMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям SAMBX по среднегодовой доходности: 1.20% против 4.68% соответственно.
STGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.20%
SAMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам STGIX и SAMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | 0.15% | 6.38% | 0.35% | 4.54% | -13.84% | -1.58% | 8.89% | 7.48% | -0.27% | 2.91% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 2.69% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 0.41% | 6.66% | 0.24% | 3.89% |
Correlation
The correlation between STGIX and SAMBX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between STGIX and SAMBX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STGIX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск
STGIX
SAMBX
Сравнение STGIX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STGIX | SAMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.22 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 9.56 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 30.52 | -25.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STGIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.06 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.89 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.19 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.20 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок STGIX и SAMBX
Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и SAMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STGIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -24.74% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.78% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.60% | -2.95% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -5.66% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -20.91% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | 0.00% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.58% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.24% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STGIX и SAMBX
Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что STGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STGIX | SAMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.65% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.79% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 2.44% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 2.95% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.94% | +0.99% |
Сравнение комиссий STGIX и SAMBX
И STGIX, и SAMBX имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STGIX и SAMBX
Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SAMBX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 7.42% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | 4.02% | 4.01% | 3.38% | 3.23% | 2.74% | 1.23% | 3.09% | 2.00% | 2.29% | 1.92% | 3.76% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
STGIX and SAMBX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STGIX has higher volatility (1.37%) compared to SAMBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, STGIX dropped -18.86% vs SAMBX's -24.74%.
SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STGIX и SAMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор