PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

STEW управляется SRH. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и SICIX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-6.74%20.28%19.90%13.54%-11.18%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%.

STEW

1 день
2.33%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-3.89%
1 год
3.15%
3 года*
16.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с AAAAXSTEW с AVEFXSTEW с DMASTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с PUDZX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий STEW и SICIX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

STEW vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.66

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.20

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.19

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.95

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.66

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между STEW и SICIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и SICIX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.06%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок STEW и SICIX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-27.62%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-2.73%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-2.39%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.59%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.67%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и SICIX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.24%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

2.06%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

3.66%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

3.87%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

3.89%

+11.77%