PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

STEW управляется SRH. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и PUDZX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с DMASTEW с CSTAXSTEW с SICIXSTEW с STDAXSTEW с AAAAXSTEW с AVEFX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий STEW и PUDZX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

STEW vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.04

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.65

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.45

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

13.65

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.04

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между STEW и PUDZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и PUDZX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок STEW и PUDZX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-21.53%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.20%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-1.59%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.31%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.47%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и PUDZX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.71%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

6.29%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

9.72%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

10.59%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

9.70%

+5.96%