Сравнение STEW с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
STEW управляется SRH. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STEW и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEW и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -5.65% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%.
STEW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STEW и NWQIX
STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
STEW vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
STEW
NWQIX
Сравнение STEW c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEW | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.69 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.72 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.59 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.30 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 13.39 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEW | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.69 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между STEW и NWQIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEW и NWQIX
Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.02% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок STEW и NWQIX
Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEW | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -23.89% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -3.75% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.82% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -3.03% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.92% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEW и NWQIX
SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEW | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.97% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 2.98% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 4.54% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.66% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 6.32% | +9.34% |