Сравнение STEN с PMAP
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEN и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.28%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 1.33% |
Correlation
The correlation between STEN and PMAP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. PMAP — Ранг доходности на риск
STEN
PMAP
Сравнение STEN c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 3.23 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и PMAP
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -1.75% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.06% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.08% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и PMAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 1.15% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.33% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.33% | +6.91% |
Сравнение комиссий STEN и PMAP
И STEN, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и PMAP
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and PMAP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: BlackRock and PGIM.
Подберите оптимальное распределение для STEN и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор