Сравнение STEA.L с IHHG.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHHG.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 3.29%/yr for IHHG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IHHG.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и IHHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как IHHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHHG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IHHG.L с доходностью 4.27%.
STEA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
IHHG.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и IHHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.57% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -2.95% |
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.27% | 3.35% | 11.52% | 12.09% | -15.03% | 10.17% | -3.02% | 17.57% | -4.64% |
Correlation
The correlation between STEA.L and IHHG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and IHHG.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. IHHG.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
IHHG.L
Сравнение STEA.L c IHHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | IHHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.57 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.17 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и IHHG.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки IHHG.L в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и IHHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | IHHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -31.55% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.90% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -7.87% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -19.93% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.47% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -4.98% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.91% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и IHHG.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | IHHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.31% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.82% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.60% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 9.20% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 10.99% | -4.44% |
Сравнение комиссий STEA.L и IHHG.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IHHG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и IHHG.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.15% | 6.06% | 6.23% | 5.55% | 5.21% | 4.25% | 4.89% | 5.47% | 3.58% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and IHHG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHHG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHHG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while IHHG.L is Corporate Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.55% for IHHG.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и IHHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор