Сравнение IHHG.L с TAHY.L
IHHG.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IHHG.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHHG.L returned 7.40%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IHHG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности IHHG.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHHG.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHHG.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
IHHG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHHG.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.59% | 9.03% | 6.38% | 9.77% | -10.41% | -0.27% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between IHHG.L and TAHY.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.08 |
The correlation between IHHG.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHHG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
IHHG.L
TAHY.L
Сравнение IHHG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHHG.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.92 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 2.26 | +7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHHG.L и TAHY.L
Максимальная просадка IHHG.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHHG.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHHG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -40.62% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -5.98% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.38% | -7.70% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -15.32% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -21.35% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.43% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHHG.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) составляет 0.79%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что IHHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHHG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.17% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.89% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 7.52% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 14.73% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 14.73% | -6.72% |
Сравнение комиссий IHHG.L и TAHY.L
IHHG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHHG.L и TAHY.L
Дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHHG.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.15% | 6.06% | 6.23% | 5.55% | 5.21% | 4.25% | 4.89% | 5.47% | 3.58% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHHG.L and TAHY.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHHG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHHG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
IHHG.L is categorized as Corporate Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for IHHG.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для IHHG.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор