PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STEA.L с EMLB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEA.L с EMLB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.12%/yr vs 4.56%/yr for EMLB.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EMLB.L.

Доходность

Сравнение доходности STEA.L и EMLB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STEA.L торгуется в EUR, в то время как EMLB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STEA.L показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у EMLB.L с доходностью 5.31%.

STEA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
0.44%
С начала года
0.57%
1 год
3.83%
3 года*
6.14%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

EMLB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
3.39%
С начала года
5.31%
1 год
9.88%
3 года*
4.97%
5 лет*
4.56%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEA.L и EMLB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STEA.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.57%6.59%6.65%9.15%-6.91%3.43%1.48%6.80%-3.39%0.00%
EMLB.L
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)		5.31%3.18%3.13%10.33%0.14%1.54%-6.49%15.66%-2.53%-0.51%

Correlation

The correlation between STEA.L and EMLB.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с STEA.L:
STEA.L с MINT.LSTEA.L с TAHY.LSTEA.L с DHYG.LSTEA.L с HYEM.LSTEA.L с HYGB.LSTEA.L с HYGU.LSTEA.L с MIST.L
Часто сравнивают с EMLB.L:
EMLB.L с MINT.LEMLB.L с MIST.LEMLB.L с QUID.LEMLB.L с CNYB.LEMLB.L с CYGB.LEMLB.L с DRGG.LEMLB.L с IRCP.L

Доходность на риск

STEA.L vs. EMLB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEA.L
Ранг доходности на риск STEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEA.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEA.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEA.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMLB.L
Ранг доходности на риск EMLB.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLB.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLB.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLB.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLB.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLB.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEA.L c EMLB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STEA.LEMLB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.14

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.07

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

9.80

-2.37

STEA.L vs. EMLB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEA.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLB.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEA.L и EMLB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STEA.L и EMLB.L

Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки EMLB.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и EMLB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEA.LEMLB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-18.89%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-3.20%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-8.63%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.29%

-10.82%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.57%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-6.23%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.00%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STEA.L и EMLB.L

Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEA.LEMLB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.58%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

5.95%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.94%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

9.32%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

9.95%

-3.40%

Сравнение комиссий STEA.L и EMLB.L

STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMLB.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEA.L и EMLB.L

Ни STEA.L, ни EMLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

STEA.L and EMLB.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMLB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMLB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.

STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while EMLB.L is Emerging Markets Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.39% for EMLB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEA.L и EMLB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор