PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCE с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCE с ANRJ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L).

STCE и ANRJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STCE и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCE и ANRJ.L

2026 (YTD)2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		-12.93%36.12%41.76%108.65%-38.86%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		17.34%54.07%8.84%15.58%16.63%
Разные валюты инструментов

STCE торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 17.34%.

STCE

1 день
0.44%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-34.10%
1 год
55.10%
3 года*
38.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANRJ.L

1 день
2.95%
1 месяц
-4.55%
С начала года
17.34%
6 месяцев
26.43%
1 год
70.70%
3 года*
31.98%
5 лет*
27.36%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Crypto Thematic ETF

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с STCE:
STCE с BITQSTCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHDSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с DAVV.DE
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с QDVE.DEANRJ.L с ESGB.L

Сравнение комиссий STCE и ANRJ.L

STCE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

STCE vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCE c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCEANRJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.68

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

4.30

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

6.53

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

24.07

-21.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCE vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCE и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCEANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.68

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между STCE и ANRJ.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCE и ANRJ.L

Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как ANRJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		2.25%1.96%0.64%0.31%1.46%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCE и ANRJ.L

Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и ANRJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STCEANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-57.08%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.11%

-10.38%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-4.51%

-46.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-11.99%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

2.52%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STCE и ANRJ.L

Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCEANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

6.67%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

13.43%

+36.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.98%

19.12%

+44.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.16%

23.67%

+32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.16%

26.52%

+29.64%