Сравнение STBNX с PUTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и PUTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | -0.43% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью -0.43%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
PUTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и PUTIX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Доходность на риск
STBNX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
STBNX
PUTIX
Сравнение STBNX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.21 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 3.52 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.02 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 11.81 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.21 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.08 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и PUTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и PUTIX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PUTIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.26% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и PUTIX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и PUTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -9.59% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.87% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -9.59% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.28% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -1.25% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.50% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и PUTIX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.01% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.55% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.48% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 2.69% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 2.73% | +2.26% |