Сравнение STBFX с CMFIX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and CMFIX (CM Advisors Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for CMFIX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и CMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам STBFX и CMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
CMFIX CM Advisors Fixed Income Fund | 0.81% | 7.75% | 4.55% | 12.38% | -3.67% | 3.06% | 0.88% | 2.82% | -1.63% | 2.30% |
Correlation
The correlation between STBFX and CMFIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between STBFX and CMFIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. CMFIX — Ранг доходности на риск
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMFIX
Сравнение STBFX c CMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и CM Advisors Fixed Income Fund (CMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFX | CMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFX и CMFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | CMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и CMFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | CMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.19% | — |
Сравнение комиссий STBFX и CMFIX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMFIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и CMFIX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CMFIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFIX CM Advisors Fixed Income Fund | 4.80% | 3.28% | 3.91% | 4.21% | 1.33% | 2.49% | 1.63% | 2.23% | 3.34% | 3.74% | 3.50% | 1.85% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and CMFIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и CMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор