Сравнение SSSFX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 2.41% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SSSFX уступали акциям SSLCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.13% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
SSLCX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и SSLCX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
SSSFX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
SSSFX
SSLCX
Сравнение SSSFX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.89 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.88 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и SSLCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и SSLCX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SSLCX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.18% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и SSLCX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -63.14% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -10.06% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -22.57% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -48.07% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -3.65% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -11.38% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.09% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и SSLCX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 5.03% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.18% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 17.61% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 17.65% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.07% | +2.19% |