Сравнение SSRM с FLKR
SSRM (SSR Mining Inc.) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, SSRM returned 14.06%/yr vs 17.46%/yr for FLKR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSRM и FLKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSRM показывает доходность 33.49%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 97.22%.
SSRM
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 33.49%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 124.56%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 9.84%
FLKR
- 1 день
- -12.51%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 97.22%
- 6 месяцев
- 107.52%
- 1 год
- 178.78%
- 3 года*
- 48.47%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSRM и FLKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 33.49% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -8.44% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 97.22% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
Correlation
The correlation between SSRM and FLKR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between SSRM and FLKR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSRM vs. FLKR — Ранг доходности на риск
SSRM
FLKR
Сравнение SSRM c FLKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSRM | FLKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 7.81 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 26.91 | -16.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSRM и FLKR
Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и FLKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSRM | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -50.06% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -23.03% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | -26.39% | -47.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -49.51% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -12.51% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -21.98% | -35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 6.67% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSRM и FLKR
Текущая волатильность для SSR Mining Inc. (SSRM) составляет 21.21%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 30.00%. Это указывает на то, что SSRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSRM | FLKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 30.00% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 45.17% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 48.46% | +19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 30.50% | +25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 28.88% | +24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSRM и FLKR
SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.86% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSRM and FLKR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (30.00%) compared to SSRM (21.21%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs FLKR's -50.06%.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSRM и FLKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор