Сравнение SSPY с AFOS
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, SSPY returned 20.87% vs 83.17% for AFOS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 11.26% | 8.64% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between SSPY and AFOS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
SSPY
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSPY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPY и AFOS
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -11.52% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.52% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.33% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -1.43% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 21.58% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.58% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 21.58% | -7.12% |
Сравнение комиссий SSPY и AFOS
И SSPY, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и AFOS
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.24% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and AFOS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 20.87% for SSPY. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 20.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSPY and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
SSPY has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ARS Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор