PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с USPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с USPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и USPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и USPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-7.15%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
USPRX
Victory 500 Index Fund		-7.11%17.71%25.13%27.12%-19.30%27.57%21.34%31.29%-4.54%21.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSPIX показывает доходность -7.15%, а USPRX немного выше – -7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSPIX имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции USPRX немного впереди с 13.71%.

SSPIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-4.83%
1 год
14.01%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.37%

USPRX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.88%
1 год
14.48%
3 года*
17.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Victory 500 Index Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VTSAX
Часто сравнивают с USPRX:
USPRX с USNQXUSPRX с BSPIXUSPRX с BXMXUSPRX с PLFIXUSPRX с TRSPXUSPRX с FXAIXUSPRX с BSPGX

Сравнение комиссий SSPIX и USPRX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPRX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
USPRX
Victory 500 Index Fund

Доходность на риск

SSPIX vs. USPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USPRX
Ранг доходности на риск USPRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c USPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXUSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.83

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.09

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. USPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и USPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXUSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между SSPIX и USPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и USPRX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности USPRX в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.59%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
USPRX
Victory 500 Index Fund		4.54%4.21%3.70%2.15%2.90%5.06%3.46%5.06%3.14%1.27%2.43%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и USPRX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, примерно равная максимальной просадке USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и USPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXUSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-55.34%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-26.82%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.64%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.92%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.69%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.51%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и USPRX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 4.23% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXUSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.27%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.14%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.24%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

17.46%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.32%

+0.52%