Сравнение SSPIX с LIVIX
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional Shares) are both mutual funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LIVIX is a Target Retirement Date fund tracking the LifePath Index 2055 Fund Custom Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.01%/yr vs 11.77%/yr for LIVIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for LIVIX.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и LIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPIX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.77% соответственно.
SSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 9.82%
LIVIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSPIX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 13.52% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional Shares | 14.46% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Correlation
The correlation between SSPIX and LIVIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between SSPIX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SSPIX
LIVIX
Сравнение SSPIX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional Shares (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.69 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 11.26 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и LIVIX
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и LIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -34.44% | -21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.44% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -17.39% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.45% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.44% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -4.49% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.25% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и LIVIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional Shares (LIVIX) имеют волатильность 4.13% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.61% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.78% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.03% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.71% | +2.19% |
Сравнение комиссий SSPIX и LIVIX
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и LIVIX
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности LIVIX в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund - Institutional Shares | 2.22% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 7.87% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SSPIX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LIVIX has higher volatility (4.28%) compared to SSPIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs LIVIX's -34.44%.
LIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и LIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор