PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с SSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с SSAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) are both mutual funds - SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street, while SSAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.94%/yr vs 8.17%/yr for SSAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSMHX charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for SSAIX.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и SSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у SSAIX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции SSAIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.17% соответственно.

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%

SSAIX

1 день
0.19%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.47%
6 месяцев
4.08%
1 год
20.67%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и SSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		10.47%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%

Correlation

The correlation between SSMHX and SSAIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.61

The correlation between SSMHX and SSAIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

State Street International Stock Selection Fund

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX
Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с VOOSSAIX с SSMGXSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA

Доходность на риск

SSMHX vs. SSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c SSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMHXSSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.36

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.73

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.26

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

6.34

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMHX vs. SSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SSAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и SSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMHXSSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и SSAIX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки SSAIX в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и SSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXSSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-61.30%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.98%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-13.00%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-29.25%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-41.34%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-15.82%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.87%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и SSAIX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) имеют волатильность 4.70% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXSSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

15.52%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

18.35%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.84%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

17.06%

+5.33%

Сравнение комиссий SSMHX и SSAIX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и SSAIX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SSMHX and SSAIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSAIX has higher volatility (4.82%) compared to SSMHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs SSAIX's -61.30%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и SSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор