PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMHX с SSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMHX с SSAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and SSAIX (State Street International Stock Selection Fund) are both mutual funds - SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street, while SSAIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSMHX returned 12.38%/yr vs 9.13%/yr for SSAIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSMHX charges 0.02%/yr vs 1.00%/yr for SSAIX.

Доходность

Сравнение доходности SSMHX и SSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMHX показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у SSAIX с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции SSMHX превзошли акции SSAIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.13% соответственно.

SSMHX

1 день
0.09%
1 месяц
4.28%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.78%
1 год
29.58%
3 года*
18.38%
5 лет*
5.97%
10 лет*
12.38%

SSAIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.52%
6 месяцев
1.27%
1 год
22.56%
3 года*
19.44%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMHX и SSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		15.05%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		11.52%31.50%7.90%17.53%-13.60%12.77%2.88%16.78%-17.69%22.21%

Correlation

The correlation between SSMHX and SSAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.61

The correlation between SSMHX and SSAIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

State Street International Stock Selection Fund

Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с SCHASSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с FSSNXSSMHX с SSGVX
Часто сравнивают с SSAIX:
SSAIX с SSMGXSSAIX с VOOSSAIX с SCHFSSAIX с RERGXSSAIX с TPLGXSSAIX с DFIVSSAIX с VEA

Доходность на риск

SSMHX vs. SSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSAIX
Ранг доходности на риск SSAIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMHX c SSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и State Street International Stock Selection Fund (SSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSMHXSSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.51

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.92

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.55

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

7.12

+3.98

SSMHX vs. SSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMHX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAIX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMHX и SSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSMHX и SSAIX

Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки SSAIX в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и SSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMHXSSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-61.30%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.98%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.38%

-13.00%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-29.25%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-41.34%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.93%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-15.79%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMHX и SSAIX

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с State Street International Stock Selection Fund (SSAIX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMHXSSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.46%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.75%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.53%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

16.88%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.00%

+5.44%

Сравнение комиссий SSMHX и SSAIX

SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMHX и SSAIX

Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как SSAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAIX
State Street International Stock Selection Fund		0.00%0.00%3.64%5.68%3.47%4.55%1.88%3.34%5.99%3.63%2.74%2.55%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.19%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SSMHX and SSAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (5.97%) compared to SSAIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs SSAIX's -61.30%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMHX и SSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор