PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с LCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с LCLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.22%/yr vs 16.43%/yr for LCLAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 1.10%/yr for LCLAX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и LCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у LCLAX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям LCLAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 16.43% соответственно.

SSMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.16%
С начала года
18.60%
6 месяцев
16.90%
1 год
33.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.22%

LCLAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
4.02%
6 месяцев
2.99%
1 год
12.19%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.84%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и LCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		18.60%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		4.02%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%10.18%38.69%

Correlation

The correlation between SSMGX and LCLAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between SSMGX and LCLAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

ClearBridge Select Fund Class A

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с IESGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с FKDNXLCLAX с VOOLCLAX с SBLGXLCLAX с FKINXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с NEEGX

Доходность на риск

SSMGX vs. LCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c LCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXLCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.86

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.25

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.88

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

2.69

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. LCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа LCLAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и LCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXLCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.86

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и LCLAX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки LCLAX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и LCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXLCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-43.64%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-14.36%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-23.75%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-43.64%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-43.64%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.43%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-10.09%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.67%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и LCLAX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXLCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.45%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.38%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

14.69%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

21.78%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.91%

-0.32%

Сравнение комиссий SSMGX и LCLAX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LCLAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и LCLAX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.62%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

SSMGX and LCLAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMGX has higher volatility (5.35%) compared to LCLAX (3.45%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs LCLAX's -43.64%.

SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и LCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор