PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.57% соответственно.

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.10%
1 год
7.81%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий SSLCX и HASCX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.33

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.85

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.95

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

7.48

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.33

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между SSLCX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и HASCX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и HASCX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-58.90%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.64%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-28.34%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-42.15%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.10%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.18%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.81%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и HASCX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.67%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.91%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.39%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.62%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.68%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.82%

-1.76%