Сравнение SSK с EZPZ
SSK (REX-Osprey SOL + Staking ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - SSK tracks the Solana while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, SSK returned -56.37% vs -47.70% for EZPZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности SSK и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSK показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.43%.
SSK
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- -46.85%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -56.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -29.43%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSK и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | -37.76% | -23.21% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.43% | -13.87% |
Correlation
The correlation between SSK and EZPZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between SSK and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSK vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
SSK
EZPZ
Сравнение SSK c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSK | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.34 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSK и EZPZ
Максимальная просадка SSK за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSK и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -56.63% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.56% | -56.63% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.45% | -52.41% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -24.37% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 35.62% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSK и EZPZ
REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что SSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSK | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 11.09% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.04% | 36.95% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.13% | 47.65% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.24% | 47.40% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 47.40% | +23.84% |
Сравнение комиссий SSK и EZPZ
SSK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSK и EZPZ
Дивидендная доходность SSK за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 32.72% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSK and EZPZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSK has higher volatility (18.12%) compared to EZPZ (11.09%). In terms of maximum drawdown, SSK dropped -73.56% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.70% vs -56.37% for SSK. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.70% return vs -56.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SSK.
SSK has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 0.00% for EZPZ.
SSK tracks Solana, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: REX-Osprey and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for SSK and 0.19% for EZPZ.
SSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSK и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор