Сравнение SSHY.L с WIGG.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSHY.L returned 6.31%/yr vs 2.72%/yr for WIGG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и WIGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHY.L показывает доходность 1.51%, а WIGG.L немного ниже – 1.47%.
SSHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 6.28%
WIGG.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHY.L и WIGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.51% | 1.40% | 10.17% | 5.51% | 6.56% | 5.70% | 0.33% | 6.66% | 9.88% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and WIGG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between SSHY.L and WIGG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
WIGG.L
Сравнение SSHY.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHY.L | WIGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.13 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.95 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и WIGG.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки WIGG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и WIGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -23.44% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.52% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -4.30% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -17.35% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.10% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.59% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.84% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и WIGG.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.30% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.97% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 3.80% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.92% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 7.44% | +1.72% |
Сравнение комиссий SSHY.L и WIGG.L
И SSHY.L, и WIGG.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и WIGG.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности WIGG.L в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.07% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.92% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and WIGG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSHY.L and WIGG.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и WIGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор