Сравнение SSHY.L с QUID.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SSHY.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, SSHY.L returned 5.04%/yr vs 1.99%/yr for QUID.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и QUID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 5.04% против 1.99% соответственно.
SSHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 5.04%
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам SSHY.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.80% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 5.71% | 0.33% | 6.66% | 5.06% | -3.95% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.71% | 1.57% | 0.26% | 0.52% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and QUID.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
QUID.L
Сравнение SSHY.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHY.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.71 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 9.44 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 75.59 | -70.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и QUID.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки QUID.L в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -2.47% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -0.45% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -0.45% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -2.47% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -2.47% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.02% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -0.21% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.06% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и QUID.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.17% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 0.64% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 0.73% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 0.74% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 0.62% | +8.09% |
Сравнение комиссий SSHY.L и QUID.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и QUID.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and QUID.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
SSHY.L is categorized as High Yield Bonds, while QUID.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор