Сравнение SSHY.L с MINT.L
SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SSHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SSHY.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, SSHY.L returned 5.04%/yr vs 2.37%/yr for MINT.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности SSHY.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SSHY.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции SSHY.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 5.04% против 2.37% соответственно.
SSHY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 5.04%
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам SSHY.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 1.80% | 1.40% | 10.17% | 5.50% | 6.56% | 5.71% | 0.33% | 6.66% | 5.06% | -3.95% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between SSHY.L and MINT.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between SSHY.L and MINT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHY.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
SSHY.L
MINT.L
Сравнение SSHY.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHY.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.31 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHY.L и MINT.L
Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHY.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -15.69% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -5.03% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -9.68% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -15.65% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.95% | -15.69% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -4.05% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.12% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.83% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHY.L и MINT.L
Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) составляет 1.53%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHY.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.69% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 5.09% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 6.60% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 8.43% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.71% | 0.00% |
Сравнение комиссий SSHY.L и MINT.L
SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHY.L и MINT.L
Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
SSHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7.02% | 7.33% | 7.48% | 6.52% | 4.86% | 4.47% | 5.24% | 5.27% | 5.10% | 5.48% | 4.92% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
SSHY.L and MINT.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.
SSHY.L is categorized as High Yield Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор