PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSHY.L с HYSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHY.L с HYSD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SSHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - SSHY.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SSHY.L returned 7.19%/yr vs 7.99%/yr for HYSD.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SSHY.L charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.

Доходность

Сравнение доходности SSHY.L и HYSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHY.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у HYSD.L с доходностью 1.97%.

SSHY.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.80%
1 год
5.74%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.68%
10 лет*
5.04%

HYSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.97%
1 год
5.49%
3 года*
7.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHY.L и HYSD.L

2026 (YTD)2025202420232022
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		1.80%1.40%10.17%5.50%1.04%
HYSD.L
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.97%8.24%7.60%11.75%-3.60%

Correlation

The correlation between SSHY.L and HYSD.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SSHY.L:
SSHY.L с FAHY.LSSHY.L с HYUS.LSSHY.L с IBC3.DESSHY.L с JNKS.LSSHY.L с JEPIXSSHY.L с ANGLSSHY.L с XHYG.DE
Часто сравнивают с HYSD.L:
HYSD.L с TAHY.LHYSD.L с HYEA.LHYSD.L с JHYU.LHYSD.L с SDHY.LHYSD.L с XUHY.LHYSD.L с CNDX.LHYSD.L с CSP1.L

Доходность на риск

SSHY.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHY.L
Ранг доходности на риск SSHY.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHY.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHY.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHY.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHY.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYSD.L
Ранг доходности на риск HYSD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHY.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSHY.LHYSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.42

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.11

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.26

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.94

-5.30

SSHY.L vs. HYSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHY.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSD.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHY.L и HYSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSHY.L и HYSD.L

Максимальная просадка SSHY.L за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки HYSD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHY.L и HYSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHY.LHYSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-9.53%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.91%

-5.02%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.10%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-1.50%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.55%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHY.L и HYSD.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (SSHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что SSHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHY.LHYSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

0.91%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.13%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.88%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

6.08%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

6.08%

+2.63%

Сравнение комиссий SSHY.L и HYSD.L

SSHY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHY.L и HYSD.L

Дивидендная доходность SSHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HYSD.L в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSD.L
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.39%7.39%7.39%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		7.02%7.33%7.48%6.52%4.86%4.47%5.24%5.27%5.10%5.48%4.92%5.11%

Часто задаваемые вопросы

SSHY.L and HYSD.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for SSHY.L.

SSHY.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SSHY.L and 0.22% for HYSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHY.L и HYSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор