PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с SSGJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. SSGJX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		1.26%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SSGJX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SSHQX превзошли акции SSGJX по среднегодовой доходности: -11.24% против -13.69% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

SSGJX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.20%
1 год
26.67%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.95%
10 лет*
-13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с SSEYXSSGJX с FLCH

Сравнение комиссий SSHQX и SSGJX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SSGJX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXSSGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.36

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.34

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.12

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGJX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между SSHQX и SSGJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и SSGJX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SSGJX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		4.29%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и SSGJX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, примерно равная максимальной просадке SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и SSGJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-92.55%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.23%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-30.19%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-92.55%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-84.22%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-50.15%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.88%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и SSGJX

Текущая волатильность для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) составляет 6.05%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.71%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.18%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.57%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

14.52%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

32.52%

-0.29%