Сравнение SSHFX с SHXPX
SSHFX (Sound Shore Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SSHFX charges 0.93%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SSHFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSHFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 11.28%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSHFX Sound Shore Fund | 1.52% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between SSHFX and SHXPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SSHFX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSHFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSHFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSHFX и SHXPX
Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.63% | -0.13% | -52.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.01% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 1.33% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.33% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 1.33% | +17.59% |
Сравнение комиссий SSHFX и SHXPX
SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHFX и SHXPX
Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSHFX Sound Shore Fund | 12.64% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
Часто задаваемые вопросы
SSHFX and SHXPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSHFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор