PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund (SSHFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Shore Fund (SSHFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHFX и AVERX

2026 (YTD)2025
SSHFX
Sound Shore Fund		-3.45%27.40%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SSHFX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

SSHFX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.31%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.73%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Shore Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с NYVTXSSHFX с VIGSSHFX с SLVRX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий SSHFX и AVERX

SSHFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
SSHFX
Sound Shore Fund

Доходность на риск

SSHFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund (SSHFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.17

-0.59

Корреляция

Корреляция между SSHFX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHFX и AVERX

Дивидендная доходность SSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHFX
Sound Shore Fund		14.09%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSHFX и AVERX

Максимальная просадка SSHFX за все время составила -52.63%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.63%

-11.33%

-41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.66%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.39%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SSHFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

19.13%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

19.13%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.13%

-0.13%