PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGVX с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGVX с SSMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX).

SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. SSMKX управляется State Street. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGVX и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGVX и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		-1.19%12.77%17.20%25.20%-25.49%12.38%32.41%27.82%-9.02%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, SSGVX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SSMKX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SSGVX превзошли акции SSMKX по среднегодовой доходности: 37.01% против 11.29% соответственно.

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%

SSMKX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.97%
1 год
20.97%
3 года*
15.57%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с VOSSMKX с IWMSSMKX с VOOSSMKX с PREIXSSMKX с VIEIXSSMKX с svspx

Сравнение комиссий SSGVX и SSMKX

SSGVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SSMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Доходность на риск

SSGVX vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGVX c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGVXSSMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.96

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.47

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.46

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.15

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGVX vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGVX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SSMKX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGVX и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGVXSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.96

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.39

Корреляция

Корреляция между SSGVX и SSMKX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGVX и SSMKX

Дивидендная доходность SSGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SSMKX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		5.16%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSGVX и SSMKX

Максимальная просадка SSGVX за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки SSMKX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGVX и SSMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGVXSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-41.65%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-14.48%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-35.19%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-41.65%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-6.96%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.81%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.44%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGVX и SSMKX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) имеют волатильность 6.71% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGVXSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.97%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

13.21%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

22.65%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.27%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

282.23%

22.23%

+260.00%