PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGLX с SSSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - SSGLX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index, while SSSYX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSGLX returned 9.82%/yr vs 15.61%/yr for SSSYX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SSGLX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 9.82% против 15.61% соответственно.

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%

SSSYX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.94%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGLX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.69%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between SSGLX and SSSYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.70

The correlation between SSGLX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

SSGLX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.42

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.36

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

15.69

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и SSSYX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGLXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-91.48%

+55.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.88%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-18.74%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-24.49%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-91.48%

+55.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.15%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.90%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и SSSYX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGLXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.82%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.96%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

11.85%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.88%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

124.46%

-108.22%

Сравнение комиссий SSGLX и SSSYX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и SSSYX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SSSYX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.29%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

SSGLX and SSSYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.55%) compared to SSSYX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs SSSYX's -91.48%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGLX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор