PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с QCSTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGLX с QCSTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) are both Global Equities funds. SSGLX is passively managed, while QCSTPX is actively managed. Over the past year, SSGLX returned 32.74% vs 29.73% for QCSTPX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и QCSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у QCSTPX с доходностью 12.74%.

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%

QCSTPX

1 день
0.53%
1 месяц
5.39%
С начала года
12.74%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGLX и QCSTPX

2026 (YTD)20252024
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%-0.53%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.74%20.00%0.00%

Correlation

The correlation between SSGLX and QCSTPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between SSGLX and QCSTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

CREF Total Global Stock Account Class R2

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO
Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с MFWIX

Доходность на риск

SSGLX vs. QCSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c QCSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXQCSTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.23

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.04

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

13.51

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. QCSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCSTPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и QCSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXQCSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.59

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и QCSTPX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки QCSTPX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и QCSTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGLXQCSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-16.98%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.95%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.03%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и QCSTPX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGLXQCSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.75%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.26%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.87%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.21%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.21%

+1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и QCSTPX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGLX and QCSTPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.55%) compared to QCSTPX (3.75%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs QCSTPX's -16.98%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGLX и QCSTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор