PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSGLX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSGLX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSGLX имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции MVGIX немного впереди с 8.97%.

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий SSGLX и MVGIX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.

MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SSGLX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.20

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.19

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Корреляция

Корреляция между SSGLX и MVGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и MVGIX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и MVGIX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSGLXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-30.19%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.65%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-18.01%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-30.19%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.44%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-2.89%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.99%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и MVGIX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSGLXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.22%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

5.74%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

10.51%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

10.51%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

12.38%

+3.77%