PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGLX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGLX с GLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SSGLX returned 9.82%/yr vs 10.23%/yr for GLIFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGLX charges 0.07%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности SSGLX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGLX показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSGLX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции GLIFX немного впереди с 10.23%.

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGLX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between SSGLX and GLIFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SSGLX and GLIFX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

SSGLX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGLX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGLXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.46

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.98

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.74

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

5.88

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGLX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGLX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGLX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGLXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.46

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.03

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SSGLX и GLIFX

Максимальная просадка SSGLX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGLX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGLXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-29.65%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.00%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-10.02%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-17.15%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-29.65%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.79%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.36%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.66%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGLX и GLIFX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.55% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGLXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.53%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.30%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.72%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.99%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.33%

+2.91%

Сравнение комиссий SSGLX и GLIFX

SSGLX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGLX и GLIFX

Дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности GLIFX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGLX and GLIFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.55%) compared to GLIFX (4.53%). In terms of maximum drawdown, SSGLX dropped -35.88% vs GLIFX's -29.65%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGLX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор