Сравнение SSGJX с SSGVX
SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and SSGVX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street. Over the past 10 years, SSGJX returned -12.89%/yr vs 38.28%/yr for SSGVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSGJX charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for SSGVX.
Доходность
Сравнение доходности SSGJX и SSGVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSGJX показывает доходность 14.64%, а SSGVX немного выше – 14.69%. За последние 10 лет акции SSGJX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: -12.89% против 38.28% соответственно.
SSGJX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- -12.89%
SSGVX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 38.28%
Сравнение доходности по годам SSGJX и SSGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 14.64% | 32.51% | 4.92% | 15.59% | -16.57% | 8.21% | -88.91% | 21.27% | -14.19% | 27.00% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 14.69% | 32.69% | 5.01% | 15.71% | -16.42% | 8.42% | 1,010.40% | 21.71% | -14.01% | 27.18% |
Correlation
The correlation between SSGJX and SSGVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.99 |
The correlation between SSGJX and SSGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSGJX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск
SSGJX
SSGVX
Сравнение SSGJX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSGJX | SSGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.91 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.28 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSGJX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | 0.14 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.12 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SSGJX и SSGVX
Максимальная просадка SSGJX за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и SSGVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSGJX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -35.79% | -56.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.22% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.61% | -13.54% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -30.03% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -35.79% | -56.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.14% | -0.26% | -81.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -7.75% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSGJX и SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) имеют волатильность 4.56% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSGJX | SSGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 11.38% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.53% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.80% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 282.24% | -249.68% |
Сравнение комиссий SSGJX и SSGVX
SSGJX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSGJX и SSGVX
Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SSGVX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSGJX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund | 3.79% | 4.34% | 4.43% | 2.93% | 2.73% | 4.07% | 1.57% | 4.69% | 8.03% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
SSGVX State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio | 2.90% | 3.33% | 3.09% | 2.96% | 2.35% | 2.58% | 1.66% | 2.96% | 3.02% | 2.77% | 1.56% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SSGJX and SSGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSGVX has higher volatility (4.56%) compared to SSGJX (4.56%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -92.55% vs SSGVX's -35.79%.
SSGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSGJX и SSGVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор