PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGJX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGJX с SSBWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSGJX returned -12.89%/yr vs 8.96%/yr for SSBWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSGJX charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.

Доходность

Сравнение доходности SSGJX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGJX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции SSGJX уступали акциям SSBWX по среднегодовой доходности: -12.89% против 8.96% соответственно.

SSGJX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.80%
1 год
31.45%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.33%
10 лет*
-12.89%

SSBWX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.22%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGJX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		14.64%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.53%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Correlation

The correlation between SSGJX and SSBWX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between SSGJX and SSBWX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SIVIX

Доходность на риск

SSGJX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGJX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGJXSSBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.63

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.04

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

13.49

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGJX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGJX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSBWX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGJX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGJXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

0.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.72

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SSGJX и SSBWX

Максимальная просадка SSGJX за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и SSBWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGJXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-23.73%

-68.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-6.20%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-9.73%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-23.73%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-23.73%

-68.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.14%

-0.40%

-81.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-4.17%

-46.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.39%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGJX и SSBWX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SSGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGJXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

2.36%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

5.97%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

7.44%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.65%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

11.33%

+21.23%

Сравнение комиссий SSGJX и SSBWX

SSGJX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGJX и SSBWX

Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SSBWX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.43%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.79%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGJX and SSBWX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGJX has higher volatility (4.56%) compared to SSBWX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -92.55% vs SSBWX's -23.73%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGJX и SSBWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор