PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFNX с SSGVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFNX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		-0.63%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у SSGVX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 5.41% против 36.75% соответственно.

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%

SSGVX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
4.13%
1 год
24.93%
3 года*
14.44%
5 лет*
6.96%
10 лет*
36.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с VLXVXSSFNX с PLTHXSSFNX с RFGTX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKX

Сравнение комиссий SSFNX и SSGVX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFNX
State Street Target Retirement Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSFNX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.12

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

7.92

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.13

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.11

+0.66

Корреляция

Корреляция между SSFNX и SSGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и SSGVX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SSGVX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.35%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и SSGVX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFNXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-35.79%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.22%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-30.03%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

-35.79%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-10.87%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-7.83%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.84%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и SSGVX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.92%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFNXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.43%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

10.02%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

15.49%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

14.55%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

282.23%

-275.68%