Сравнение SSFNX с SSAFX
SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both mutual funds - SSFNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street, while SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSFNX returned 5.89%/yr vs 27.83%/yr for SSAFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и SSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у SSAFX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 5.89% против 27.83% соответственно.
SSFNX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.89%
SSAFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам SSFNX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 5.58% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.42% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Correlation
The correlation between SSFNX and SSAFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.26 |
Over the past year, SSFNX and SSAFX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFNX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
SSFNX
SSAFX
Сравнение SSFNX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSFNX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.96 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 6.00 | +10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSFNX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.45 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.09 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и SSAFX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и SSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFNX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -18.74% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.74% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -6.09% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -18.10% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | -18.74% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.41% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и SSAFX
State Street Target Retirement Fund (SSFNX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFNX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.29% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.65% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.74% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 5.95% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 277.51% | -270.94% |
Сравнение комиссий SSFNX и SSAFX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и SSAFX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SSAFX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.16% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.61% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
SSFNX and SSAFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSFNX has higher volatility (1.41%) compared to SSAFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs SSAFX's -18.74%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFNX и SSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор