PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFNX с RFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFNX с RFGTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).

SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFNX и RFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFNX и RFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-4.71%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%24.37%-5.51%21.98%

Доходность по периодам

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям RFGTX по среднегодовой доходности: 5.41% против 10.65% соответственно.

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%

RFGTX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-1.86%
1 год
14.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с VLXVXSSFNX с PLTHXSSFNX с VEIRX
Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с VFORXRFGTX с PDDDXRFGTX с VIGAX

Сравнение комиссий SSFNX и RFGTX

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
SSFNX
State Street Target Retirement Fund

Доходность на риск

SSFNX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFNX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFNXRFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.12

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.67

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.43

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.29

6.45

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFNX vs. RFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа RFGTX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и RFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFNXRFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между SSFNX и RFGTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFNX и RFGTX

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности RFGTX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.52%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%

Просадки

Сравнение просадок SSFNX и RFGTX

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и RFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFNXRFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-28.52%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-9.23%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-24.85%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.62%

-28.52%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-8.39%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-3.94%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.05%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFNX и RFGTX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.92%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFNXRFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

3.97%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.76%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

13.24%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

13.20%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

14.05%

-7.50%