PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFI с SSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFI с SSXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFI (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF) and SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) are both exchange-traded funds - SSFI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Day Hagan, while SSXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSFI returned 3.18%/yr vs 12.85%/yr for SSXU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SSFI charges 0.81%/yr vs 1.15%/yr for SSXU.

Доходность

Сравнение доходности SSFI и SSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFI показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SSXU с доходностью 5.10%.

SSFI

1 день
-0.29%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFI и SSXU

2026 (YTD)2025202420232022
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		0.20%6.62%1.10%4.26%-4.21%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%2.04%

Correlation

The correlation between SSFI and SSXU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SSFI и SSXU

Секторы
SSFI
SSXU

Финансовые услуги

100.0%
22.4%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.9%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

SSFI
100.0%
SSXU
22.4%

Сырьевые материалы

SSFI

-

SSXU
8.9%

Коммуникационные услуги

SSFI

-

SSXU
5.8%

Потребительский циклический сектор

SSFI

-

SSXU
8.9%

Потребительский защитный сектор

SSFI

-

SSXU
5.9%

Энергетика

SSFI

-

SSXU
5.6%

Здравоохранение

SSFI

-

SSXU
7.6%

Промышленность

SSFI

-

SSXU
18.8%

Недвижимость

SSFI

-

SSXU
3.0%

Технологии

SSFI

-

SSXU
9.3%

Коммунальные услуги

SSFI

-

SSXU
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Часто сравнивают с SSFI:
SSFI с HYKESSFI с RFIXSSFI с DABSSSFI с RSBTSSFI с FIAXSSFI с FTBDSSFI с ILS
Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с VEASSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с HSCZ

Доходность на риск

SSFI vs. SSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFI
Ранг доходности на риск SSFI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFI c SSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFISSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.36

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.94

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.73

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

6.18

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFI vs. SSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSXU равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFI и SSXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFISSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.36

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.86

-0.90

Просадки

Сравнение просадок SSFI и SSXU

Максимальная просадка SSFI за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки SSXU в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFI и SSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFISSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-13.91%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-10.71%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-13.91%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.48%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.22%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.00%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFI и SSXU

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF (SSFI) составляет 1.43%, в то время как у Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SSFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFISSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.41%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

11.41%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

13.61%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.76%

14.38%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

14.38%

-8.62%

Сравнение комиссий SSFI и SSXU

SSFI берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SSXU в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFI и SSXU

Дивидендная доходность SSFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SSXU в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
SSFI
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF		3.37%3.51%3.64%3.97%1.87%0.71%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSFI and SSXU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSXU has higher volatility (4.41%) compared to SSFI (1.43%). In terms of maximum drawdown, SSFI dropped -16.07% vs SSXU's -13.91%.

On 3-year performance, SSXU leads with 12.85% vs 3.18% for SSFI. On fees, SSFI is cheaper at 0.81% per year. On volatility, SSFI has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSXU has performed better with a 12.85% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSFI is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

SSFI has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.53% for SSXU.

SSFI is categorized as Nontraditional Bonds, while SSXU is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.81% for SSFI and 1.15% for SSXU.

SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFI и SSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор