PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%8.57%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий SSDOX и FRQHX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

SSDOX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.40

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.49

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FRQHX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FRQHX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-16.90%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-3.41%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-16.90%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.44%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.88%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.86%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FRQHX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.11%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.93%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.65%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

5.52%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

5.77%

+9.00%