PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDDX с FRIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDDX с FRIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).

SSDDX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDDX и FRIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDDX и FRIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		-1.39%19.92%11.80%18.48%-18.97%13.08%19.28%25.41%-7.95%19.14%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, SSDDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SSDDX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 9.80% против 4.00% соответственно.

SSDDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.71%
1 год
17.78%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.58%
10 лет*
9.80%

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Часто сравнивают с SSDDX:
SSDDX с FITLXSSDDX с ^GSPCSSDDX с VIGIXSSDDX с SSBWXSSDDX с VTIVXSSDDX с FIKFXSSDDX с ELFTX
Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с TBLGXFRIMX с PLTNX

Сравнение комиссий SSDDX и FRIMX

SSDDX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

SSDDX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDDX
Ранг доходности на риск SSDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDDX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDDXFRIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.38

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.18

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDDX vs. FRIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDDX и FRIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDDXFRIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между SSDDX и FRIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDDX и FRIMX

Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FRIMX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 Fund		6.76%6.67%4.90%3.56%5.36%4.88%4.04%6.21%5.00%0.43%1.72%1.87%
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SSDDX и FRIMX

Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и FRIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDDXFRIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-33.73%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-3.44%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.80%

-16.12%

-10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-16.12%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.46%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.74%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.86%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDDX и FRIMX

State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SSDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDDXFRIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.13%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.95%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.64%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

5.23%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

4.48%

+9.74%