PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с HSMYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у HSMYX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям HSMYX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.64% соответственно.

SSCVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.69%
1 год
41.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.78%

HSMYX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.41%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.23%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		2.70%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%

Корреляция

Корреляция между SSCVX и HSMYX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SSCVX и HSMYX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии HSMYX в 0.85%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с USBNXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HDVHSMYX с HBLYXHSMYX с HGOYXHSMYX с HDGYXHSMYX с VRTVXHSMYX с HWSIXHSMYX с HILYX

Доходность на риск

SSCVX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXHSMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.56

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.94

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.96

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

2.88

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа HSMYX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXHSMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.56

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и HSMYX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и HSMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-60.81%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.25%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-27.70%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-46.51%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.73%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-9.85%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.90%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и HSMYX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.33%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.53%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

23.15%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.24%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

23.72%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и HSMYX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности HSMYX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.04%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		6.51%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%