PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMYX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMYX с HGOYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) and HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - HSMYX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HSMYX returned 10.44%/yr vs 17.04%/yr for HGOYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMYX charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for HGOYX.

Доходность

Сравнение доходности HSMYX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMYX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у HGOYX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции HSMYX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 10.44% против 17.04% соответственно.

HSMYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.44%

HGOYX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.21%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.68%
3 года*
27.44%
5 лет*
11.43%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMYX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		12.35%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		13.28%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Correlation

The correlation between HSMYX and HGOYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HSMYX and HGOYX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Value Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HWSAXHSMYX с HQIYXHSMYX с VRTVXHSMYX с HDGYXHSMYX с HDVHSMYX с HWSIX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с HADAXHGOYX с OLGAXHGOYX с ITHAXHGOYX с HHMIXHGOYX с HGHYX

Доходность на риск

HSMYX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMYX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMYXHGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.65

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.26

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

5.83

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMYX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMYX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMYX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMYXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HSMYX и HGOYX

Максимальная просадка HSMYX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMYX и HGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMYXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.81%

-58.04%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-17.70%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-25.40%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-44.98%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.51%

-44.98%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.22%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-11.41%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.27%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMYX и HGOYX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) составляет 4.76%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HSMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMYXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.52%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.58%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.68%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

25.14%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

23.47%

+0.28%

Сравнение комиссий HSMYX и HGOYX

HSMYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMYX и HGOYX

Дивидендная доходность HSMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности HGOYX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		4.91%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.95%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%

Часто задаваемые вопросы

HSMYX and HGOYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOYX has higher volatility (5.52%) compared to HSMYX (4.76%). In terms of maximum drawdown, HSMYX dropped -60.81% vs HGOYX's -58.04%.

HGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMYX и HGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор