PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCNX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCNX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SSCNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCNX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCNX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		-1.28%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%8.17%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SSCNX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SSCNX

1 день
1.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
0.77%
1 год
16.82%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.14%
10 лет*
9.34%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с VFORXSSCNX с FBIFXSSCNX с ELFTXSSCNX с PMTIXSSCNX с FIKFX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SSCNX и FRQKX

SSCNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

SSCNX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCNX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCNXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.42

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.37

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

9.37

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCNX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCNX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCNXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между SSCNX и FRQKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCNX и FRQKX

Дивидендная доходность SSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		7.30%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCNX и FRQKX

Максимальная просадка SSCNX за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCNX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCNXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-16.97%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-3.42%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.97%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.45%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-3.95%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.86%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCNX и FRQKX

State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCNXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.14%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

2.96%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

4.67%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

5.53%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

5.77%

+7.66%