PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSBWX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 8.36% против 8.79% соответственно.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SSBWX и SSGLX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SSBWX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.35

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.17

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между SSBWX и SSGLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSGLX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSGLX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-35.88%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.22%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-30.08%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-35.88%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-9.15%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.32%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.87%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSGLX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

10.18%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

15.57%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

14.51%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

16.15%

-4.83%