PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с SSGJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSGJX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		1.26%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SSGJX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции SSBWX превзошли акции SSGJX по среднегодовой доходности: 8.36% против -13.69% соответственно.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

SSGJX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
5.20%
1 год
26.67%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.95%
10 лет*
-13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с SSEYXSSGJX с FLCH

Сравнение комиссий SSBWX и SSGJX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSGJX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SSBWX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.36

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.34

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.12

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGJX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

-0.42

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.43

+1.09

Корреляция

Корреляция между SSBWX и SSGJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSGJX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SSGJX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		4.29%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSGJX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSGJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-92.55%

+68.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.23%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-30.19%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-92.55%

+68.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-84.22%

+79.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-50.15%

+45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.88%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSGJX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

6.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

10.18%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

15.57%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

14.52%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

32.52%

-21.20%