PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSBWX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSBWX с SSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX).

SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SSAQX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности SSBWX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSBWX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%4.86%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		-6.11%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, SSBWX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью -6.11%.

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%

SSAQX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2030 Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SIVIX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FZROXSSAQX с FDGFXSSAQX с VTISSAQX с MGK

Сравнение комиссий SSBWX и SSAQX

SSBWX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSAQX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SSBWX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSBWX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSBWXSSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.43

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

6.02

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSBWX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSBWX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SSAQX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSBWX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSBWXSSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между SSBWX и SSAQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSBWX и SSAQX

Дивидендная доходность SSBWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SSAQX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		12.80%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSBWX и SSAQX

Максимальная просадка SSBWX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSBWX и SSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSBWXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-31.70%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-11.49%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-10.84%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-8.28%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.84%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSBWX и SSAQX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) составляет 3.73%, в то время как у State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SSBWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSBWXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.43%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

9.54%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

18.05%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

19.06%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

19.06%

-7.74%